Курс 05 · средний
Системный Трейдер: Статистика И Серии
перевести трейдера с оценки «по ощущениям» на мышление вероятностями и статистикой серий; научить держать нагрузку при росте объёмов.
4
Модулей
16
Уроков
4
Недели
для тех, кто уже торгует, но срывается. Входное условие: пройден Курс 1 и Курс 3, есть журнал минимум из 30 сделок.
Модуль 5.1
Мышление вероятностями
-
1
Каждая сделка — одно испытание из серииДуглас: исход одной сделки не значит ничего, значимо только матожидание серии. Почему мозг сопротивляется вероятностному мышлению.ПрактикаНаписать своё рабочее определение «хорошей сделки» без слова «прибыльная».
-
2
Матожидание и профит-факторEV = (винрейт × средний плюс) − (лузрейт × средний минус). Прибыльность при 40% побед — нормальная конфигурация, а не проблема.ПрактикаПосчитать EV своей стратегии по журналу 30 сделок.
-
3
Распределение исходовСерии убытков математически неизбежны: при винрейте 50% серия из 5 минусов случается регулярно. Готовность к ним — часть системы, а не сбой.ПрактикаСмоделировать 100 сделок своей стратегии монеткой/генератором, найти самую длинную серию минусов.
-
4
Outcome bias под увеличениемНа среднем уровне ошибка дорожает: сделки крупнее, самообман сильнее. Повторение правила «успех = соблюдение плана» с новыми ставками.ПрактикаРазобрать 3 самые крупные свои сделки: оценка по процессу, не по исходу.
Модуль 5.2
Статистика своей стратегии
-
5
Журнал как прибор, а не дневникМинимальный набор полей: сетап, вход, стоп, цель, R, состояние 0–10, соблюдение плана да/нет. Без данных нет статистики — есть впечатления.ПрактикаПривести свой журнал к стандарту. Пробелы — честно пометить.
-
6
Выборка и значимость30 сделок — минимум, 100 — рабочая база. Выводы на малой выборке = торговля по шуму.ПрактикаПосчитать, сколько сделок у вас есть; запретить себе выводы до порога.
-
7
Одна переменная за разМеняя сразу вход, стоп и размер, вы не узнаете, что сработало. Протокол изменений: гипотеза → тест на серии → решение по данным.ПрактикаСформулировать одну гипотезу улучшения и план её проверки на 30 сделках.
-
8
Деградация стратегииРынок меняется, стратегии устаревают. Признаки деградации в статистике vs обычная серия минусов. Критерий остановки, заданный до серии.ПрактикаНаписать свой «стоп-кран» стратегии: при каких цифрах она ставится на паузу.
Модуль 5.3
Психология серий
-
9
Серия минусовПросадка как норма распределения. Ошибка среднего уровня — менять систему внутри серии. Правило: решения по стратегии — только вне серии.ПрактикаПротокол серии: N минусов подряд → срез объёма вдвое → разбор вне рынка.
-
10
Серия плюсовОпаснее минусов: overconfidence, рост плеча именно тогда, когда выборка незначима. Эйфория маскирует нарушение риска.ПрактикаЗафиксировать правило: плечо и риск не меняются внутри серии плюсов.
-
11
Размер позиции в серииАнтимартингейл для взрослых: объём растёт только по заранее заданной лестнице от эквити, никогда — от эмоции «поймал волну».ПрактикаПостроить свою лестницу объёмов: эквити → риск на сделку.
-
12
Пауза как инструмент, а не наказаниеТайм-аут после серии — часть системы профи, а не признак слабости. Критерии выхода из паузы по фактам, не по «полегчало».ПрактикаДописать в свою систему: условия паузы и условия возврата числами.
Модуль 5.4
Торговля под нагрузкой
-
13
Стресс-инокуляцияПостепенное наращивание нагрузки тренирует нервную систему как вес в зале. Скачок объёма ×10 — травма, а не прогресс.ПрактикаПлан роста: шаг увеличения объёма не больше 25%, только после 20 исполнений по плану.
-
14
Публичная отчётностьВедение публичного контура (посты, разборы) держит идентичность и дисциплину, но создаёт давление аудитории. Правила: публиковать процесс, не обещания.ПрактикаОпределить свой формат отчётности: что публикуется, что никогда.
-
15
Деньги, самооценка и большие цифрыНа среднем уровне эквити уже «ощущается». Удержание границы: счёт — рабочий материал, самооценка строится вне него.ПрактикаПисьменно: 3 источника самооценки вне рынка. Вернуться к списку после первой крупной просадки.
-
16
Экзамен курсаЛичная торговая система v2: статистика, протоколы серий, лестница объёмов, критерии паузы и остановки стратегии.ПрактикаДокумент «Система v2» — апгрейд диплома Курса 3. Диплом курса.
Диплом курса — ваш личный документ
Курс считается пройденным не по просмотрам, а по практике: финальный экзамен — собранный из уроков личный документ. Урок без практики не засчитывается.
Следующий курс
Управление Капиталом: Психология Ответственности →